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22[判断题（AB）]？波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小。（ ）

  • A.正确
  • B.错误
  • C.无

正确答案及解析

正确答案
A
解析

波动率和Gamma最大值成反比，波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小，远离行权价格的Gamma增加。

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