Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（ ）。
- A.看涨期权的Delta∈（0，1）
- B.看跌期权的Delta∈（-1，0）
- C.当标的价格大于行权价格时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0
- D.当标的价格小于行权价格时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1
正确答案及解析
正确答案
D
解析
当标的价格大于行权价格时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值变大，看跌期权的Delta值趋于0。当标的价格小于行权价格时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于0，看跌期权的Delta值趋于-1。
