6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（ ）元。
- A.2.99
- B.3.63
- C.4.06
- D.3.77
正确答案及解析
正确答案
D
解析
根据期权平价公式：
可得该欧式看跌期权价格：p=c-S0+Ke-rT=5-50+50×e-5%/2=3.77元。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（ ）元。
根据期权平价公式：
可得该欧式看跌期权价格：p=c-S0+Ke-rT=5-50+50×e-5%/2=3.77元。
