当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—1所示。
表2—1预期3个月内发生分红的成分股信息
该欧式期权的价值为（）元。[计算结果四舍五入取整数，N(0.4607)=0.6775，N(0.6107)=0.7293]
- A.2828
- B.2858
- C.2888
- D.2918
正确答案及解析
正确答案
D
解析
根据股指期权定价公式有：
当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—1所示。
表2—1预期3个月内发生分红的成分股信息
该欧式期权的价值为（）元。[计算结果四舍五入取整数，N(0.4607)=0.6775，N(0.6107)=0.7293]
根据股指期权定价公式有：
