3月31日，甲股票价格是14元，某投资者认为该股票近期会有小幅上涨；如果涨到15元，他就会卖出。于是，他决定进行备兑开仓。即以14元的价格买入5000股甲股票，同时以0．81元的价格卖出一份4月到期、行权价为15元（这一行权价等于该投资者对这只股票的心理卖出价位）的认购期权（假设合约单位为5000）。
该投资者获得权利金为（ ）元。
- A.4000
- B.4050
- C.4100
- D.4150
正确答案及解析
正确答案
B
解析
0.81×5000=4050（元）。
你可能感兴趣的试题
某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险，该金融机构发行了一款结 构化产品获得看涨期权的多头头寸，具体条款如下表所示。
据此回答以下两题。
（2）关于该款结构化产品，以下描述正确的是（ ）。
-
- A.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权多头
- B.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权空头
- C.当标的资产价格下跌时，投资者可以获利
- D.当标的资产价格上涨时，投资者可以获利
- 查看答案
某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险，该金融机构发行了一款结 构化产品获得看涨期权的多头头寸，具体条款如下表所示。
据此回答以下两题。
（1）这是一款的（ ）结构化产品。
-
- A.嵌入了最低执行价期权（LEPO）
- B.参与型红利证
- C.收益增强型
- D.保本型
- 查看答案
一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算做空美元期货合约进行保值，卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974 欧元/美元。一个月后，该投资者的价值变为515万美元，同时即期汇率变为1.1欧元/美元，期货汇率价格变为1.15欧元/美元。
一个月后股票投资组合收益率为（ ）。
-
- A.13.3%
- B.14.3%
- C.15.3%
- D.16.3%
- 查看答案
当实值期权在临近到期时，容易产生对冲头寸频繁和大量调整。（ ）
- 查看答案
对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于产品存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，不需要对其进行敏感性分析。（ ）
- 查看答案