某公司拟购买甲股票和乙股票构成的投资组合，两种股票各购买50万元，期望收益率分别为14%和10%，标准差分别为20%和16%，β系数分别为2和0.6，则（）。
正确答案及解析
正确答案
A、C
解析
该投资组合的β系数=加权平均的β系数=2×50%+0.6×50%=1.3；组合的期望收益率=加权平均的期望收益率=14%×50%+10%×50%=12%
组合的标准差不等于加权平均标准差，要受相关系数的影响，只有当相关系数等于1，组合的标准差才等于加权平均标准差。
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