标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37.5元，或为25元，无风险中性概率为60%。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（ ）元。
- A.6.92
- B.7.23
- C.6.54
- D.7.52
正确答案及解析
正确答案
A
解析
该看涨期权的定价公式：
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37.5元，或为25元，无风险中性概率为60%。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（ ）元。
该看涨期权的定价公式：
