某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，则产品的收益率为9％，其他情况的收益率为3％。据此回答以下题。
假设产品发行时沪深300指数的点数是3200点，则该结构化产品中的期权的行权价为（ ）。
- A.3104和3414
- B.3104和3424
- C.2976和3424
- D.2976和3104
正确答案及解析
正确答案
B
解析
若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，产品行权，所以期权的行权价分别为3200×（1-3％）=3104，3200×（1+7％）=3424。
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据此回答以下两题。
（2）关于该款结构化产品，以下描述正确的是（ ）。
-
- A.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权多头
- B.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权空头
- C.当标的资产价格下跌时，投资者可以获利
- D.当标的资产价格上涨时，投资者可以获利
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（1）这是一款的（ ）结构化产品。
-
- A.嵌入了最低执行价期权（LEPO）
- B.参与型红利证
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- D.保本型
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一个月后股票投资组合收益率为（ ）。
-
- A.13.3%
- B.14.3%
- C.15.3%
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