某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2-4所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（ ）。
表2-4?资产信息表
- A.0.00073
- B.0.0073
- C.0.073
- D.0.73
正确答案及解析
正确答案
A
解析
此题中，由于只涉及市场利率波动风险，因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho＝12.6－11.87＝0.73，表明组合的利率风险暴露为0.73，因此组合的理论价值变动为：＝ρ*（r1－r0）＝0.73*（0.041－0.04）＝0.00073。
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-
- A.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权多头
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- D.当标的资产价格上涨时，投资者可以获利
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-
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