投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分/蒲式耳，同时买进相同份数到期日相同，执行价格为850美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为40美分/蒲式耳，不计交易成本，据此回答以下题：
该策略最大收益为（ ）美分/蒲式耳。
- A.50
- B.-10
- C.10
- D.0
正确答案及解析
正确答案
C
解析
此题为熊市看涨期权垂直套利，最大收益为净权利金=50-40=10。
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分/蒲式耳，同时买进相同份数到期日相同，执行价格为850美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为40美分/蒲式耳，不计交易成本，据此回答以下题：
该策略最大收益为（ ）美分/蒲式耳。
此题为熊市看涨期权垂直套利，最大收益为净权利金=50-40=10。
