若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答以下问题。
1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。
- A.2506.25
- B.2508.33
- C.2510.42
- D.2528.33
正确答案及解析
正确答案
A
解析
己知支付连续红利率的标的资产场合。
设标的资产支付的连续红利率为q，此时远期价格定价公式为：F=S×e^(r-q)(T-t) 。
将题中数据代入公式，则期货的理论价格为：
F=S×e^(r-q)(T-t)
=2500×e^ (0.04-0.01)×1/12 =2506.25(点)。
