某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。
一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点；股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（ ）万元。
- A.8113.1
- B.8357.4
- C.8524.8
- D.8651.3
正确答案及解析
正确答案
B
解析
此次Alpha策略的操作共获利：800000000×6.73%+（3263.8-3132.0）×752×300=8357.4（万元）。
