某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。
该基金经理应该卖出股指期货（ ）手。
- A.702
- B.752
- C.802
- D.852
正确答案及解析
正确答案
B
解析
沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元。该基金经理应该卖出的股指期货合约数为：0.92×800000000/（3263.8×300）=752（手）。
某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。据此回答以下两题。
该基金经理应该卖出股指期货（ ）手。
沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元。该基金经理应该卖出的股指期货合约数为：0.92×800000000/（3263.8×300）=752（手）。
