当前股票价格为40元，无风险利率为4%。若3个月后，该股票价格可能上涨20%，或者下跌16.7% 。据此回答以下两题。
该股票的期限为3个月，执行价格为40元的欧式看涨期权的理论价格为（ ）元。
- A.4.0
- B.4.2
- C.3.8
- D.4.4
正确答案及解析
正确答案
C
解析
=【e^-4%×3/12】×0.482×8=3.8元
当前股票价格为40元，无风险利率为4%。若3个月后，该股票价格可能上涨20%，或者下跌16.7% 。据此回答以下两题。
该股票的期限为3个月，执行价格为40元的欧式看涨期权的理论价格为（ ）元。
=【e^-4%×3/12】×0.482×8=3.8元
