9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约，9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲分耳和290美分/蒲式耳。
该交易的价差（ ）美分/蒲式耳。
- A.缩小50
- B.缩小60
- C.缩小80
- D.缩小40
正确答案及解析
正确答案
C
解析
建仓时价差=950-325=625（美分/蒲式耳），平仓时价差=835-290=545（美分/蒲式耳），所以价差缩小了625-545=80（美分/蒲式耳）。
