TF1509合约价格为97.525,若其可交割券2013记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为( )。
- A.97.525×1.0167-99.640
- B.99.640-97.525÷1.0167
- C.97.525-99.640÷1.0167
- D.99.640-97.525×1.0167
正确答案及解析
正确答案
D
解析
国债的基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99.640-97.525×1.0167
TF1509合约价格为97.525,若其可交割券2013记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为( )。
国债的基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99.640-97.525×1.0167