美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会，2月10日卖出100手6月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3606，同时买入100手9月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的欧元兑美元价格将手中合约全部对冲，则该交易者（ ）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）
- A.盈利50000
- B.盈利27500
- C.亏损50000
- D.亏损27500
正确答案及解析
正确答案
D
解析
6月合约：（1.3606-1.3526）×100×12.5×10000=100000美元；9月合约：（1.3364-1.3466）×100×12.5×10000=-127500美元。最终盈亏为100000-127500=-27500美元。
