郑州商品交易所，跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者“卖出”指令是卖出近月期货合约，买入远月期货合约时，则价差（ ）获利。
- A.绝对值变大
- B.绝对值变小
- C.数值变大
- D.数值变小
正确答案及解析
正确答案
D
解析
郑州商品交易所的报价方式中，“卖出”套利指令是，卖出近月合约，买入远月合约。跨期套利价差的计算方式是，近月合约价格-远月合约价格，当价差缩小盈利。价差本生的数值变小，而不绝对值。交易所价差规则与一般的价差计算不同：
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据此回答以下两题。
（2）关于该款结构化产品，以下描述正确的是（ ）。
-
- A.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权多头
- B.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权空头
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- D.当标的资产价格上涨时，投资者可以获利
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（1）这是一款的（ ）结构化产品。
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- A.13.3%
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