关于中金所国债期货报价的描述，正确的有（ ）。
正确答案及解析
正确答案
B、C
解析
中金所国债期货采用价格报价法，按照百元面值国债的净价报价（不含持有期利息）。
包含此试题的试卷
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某投资者持有5个单位Delta= 0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（ ）。
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- A.面临下跌风险
- B.没有下跌风险
- C.会出现增值
- D.保持不变
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当前股票价格为20元，无风险年利率为10%（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。若远期价格为（ ）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。
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- A.20.5
- B.21.5
- C.22.5
- D.23.5
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若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%，则1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。
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- A.2506.25
- B.2510.33
- C.2518.42
- D.2528.33
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下列哪项是中长期国债期货标的资产的定价公式？（ ）
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- A.Ft=S0er（T-r）
- B.Ft=（St－Ct）er（T-t）
- C.Ft=S0e（r-q）T
- D.Ft=（St＋Dt）er（T-t）
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在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。（ ）
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