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投资者持有面值1亿元的债券 I，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约的最便宜可交割CTD的转换因子为1.0294，债券 I 和CTD的相关信息如表所示：

期货基础知识,押题密卷,2022年07月期货从业《基础知识》押题密卷2

根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式（ ）。期货基础知识,押题密卷,2022年07月期货从业《基础知识》押题密卷2

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D

正确答案及解析

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D
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期货基础知识,押题密卷,2022年11月期货从业《基础知识》押题密卷2

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