若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过（）并等待交割来获取无风险利润。
- A.买入标的资产现货、卖出远期
- B.卖出标的资产现货、买入远期
- C.同时买进标的资产现货和远期
- D.同时卖出标的资产现货和远期
正确答案及解析
正确答案
A
解析
若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格上升，交割价格下降，直至套利机会消失；若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上升，直至套利机会消失。
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