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5月份,某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情,但对前期表现较弱势的消费类股票看好。5月20日该投资经理建仓买入消费类和零售类股票2亿元,β值为0.98,同时在沪深300指数期货6月份合约上建立空头头寸,卖出价位为4632.8点,β值为1。据此回答以下两题。

该投资经理应该建仓( )手股指期货才能实现完全对冲系统性风险。

  • A.178
  • B.153
  • C.141
  • D.I20

正确答案及解析

正确答案
C
解析

建仓股指期货需要对冲股票现货的风险,因此建仓数量N=200000000×0.98/(4632.8×300)≈141(手)。

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