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标的不支付红利的欧式期权的执行价格为K，资产期初价格为S0，到期期限为t，无风险利率为r，则看涨期权价格CE和看跌期权价格PE之间的平价关系为（ ）。

期货投资分析,章节练习,期货投资分析6

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D

正确答案及解析

正确答案
D
解析

期货投资分析,章节练习,期货投资分析6

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单选题

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  • A.存在误差修正机制
  • B.不存在误差修正机制
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  • D.不存在多重共线性
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