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(2020年真题)计算国债期货理论价格,用到的变量有( )等。

正确答案及解析

正确答案
A、B、C、D
解析

通常,国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算,即:

期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本一利息收入

如果用可交割券的价格代替现货价格,则国债期货的理论价格为:

期货理论价格=(可交割券全价+资金占用成本一利息收入)/转换因子

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