（2016年真题）国债期货合约可以用（ ）来作为期货合约DV01和久期的近似值。
- A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
- B.“最便宜可交割券的DV01／对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”
- C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期／对应的转换因子”
- D.“最便宜可交割券的DV01／对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期／对应的转换因子”
正确答案及解析
正确答案
B
解析
国债期货合约可以用“最便宜可交割券的DV01／对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”来作为期货合约DV01和久期的近似值。故此题选B。
