（2017年真题）某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（ ）。
- A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
- B.该公司在期货市场上获利29500美元
- C.该公司所得的利息收入为257500美元
- D.该公司实际收益率为5.74％
正确答案及解析
正确答案
B、C、D
解析
公司需购买合约数=2000万/100万=20手公司在期货市场上盈利：（93.680-93.090）×100×20×25=29500美元，
该公司所得利息收入为20×1000000×5．15％÷4=257500（美元），实际收益率=（257500+29500）÷20000000×4=5．74％。故此题选BCD。
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