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(2018年真题)下列关于麦考利久期的描述中,正确的是( )。

  • A.麦考利久期的单位是年
  • B.麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均
  • C.期限相同的债券,票面利率越高,其麦考利久期越大
  • D.零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

正确答案及解析

正确答案
A、B、D
解析

麦考利久期指的是债券投资的加权平均回收时间,其权重是各期现金流现值在债券价格中所占的比重,单位是年。到期期限为n年的债券,如果在持有期限内有现金流流入,则其投资的加权平均回收时间将短于n年,即该债券的麦考利久期小于n年。

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