（2020年真题）下列不属于市场风险计量方法的是（ ）。
- A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段
- B.按照交易对手评级设置授信额度上限
- C.计算单一币种的多头或空头缺口
- D.计算债券组合久期
正确答案及解析
正确答案
B
解析
市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。缺口分析需要将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。
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- C.《商业银行合规风险管理指引》所称合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险
- D.《商业银行合规风险管理指引》所称法律、规则和准则是指适用于银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营规则、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守
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