（2020年真题）下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（ ）。
- A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望
- B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
- C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
- D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
正确答案及解析
正确答案
B
解析
预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。
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