根据看跌期权与看涨期权理论，一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于
- A.看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价
- B.看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价
- C.当前股价减去执行价格减去看涨期权价格
- D.当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
正确答案及解析
正确答案
B
解析
由期权平价公式:C+Ke-rt=P+S看涨期权价格+执行价格的现歌价看期权的价值
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