考虑有两个因素的多因素 APT 模型，股票 A 期望收益率 16.4%，对因素 1 的贝塔值为 1.4，对因素 2 的贝塔值为 0.8。因素 1 的风险溢价 3%，无风险利率 6%，如果存在无套利机会，因素 2 的风险溢价是（）
- A.2%
- B.3%
- C.4%
- D.7.75%
正确答案及解析
正确答案
D
解析
题干应该改为如果不存在无套利机会。 16.4=6+1.4*3+0.8*x
考虑有两个因素的多因素 APT 模型，股票 A 期望收益率 16.4%，对因素 1 的贝塔值为 1.4，对因素 2 的贝塔值为 0.8。因素 1 的风险溢价 3%，无风险利率 6%，如果存在无套利机会，因素 2 的风险溢价是（）
题干应该改为如果不存在无套利机会。 16.4=6+1.4*3+0.8*x
