即期汇率为 1.25 美元 =1 欧元， 3 个月期的美元年利率是 2%。考察一个 3 个月期执行价为 1.2 美元的欧元美式看涨期权， 若每份期权标的为 62500 欧元，该份期权价值至少应为 （）
- A.0 美元
- B.3125 美元 /1.02=3063.73 美元
- C.0.05 美元 *62500=3125 美元
- D.以上都不对
正确答案及解析
正确答案
C
解析
期权价值 =内在价值 +时间价值。该欧元美式看涨期权执行价格为 1.2，标的资产价格已经到了 1.25，为实值期权，如果立即执行，可获得 0.05*62500=3125 美元。
