一个欧式看涨期权9个月后到期，行权价格是45元，其价格是多少？使用Black－Scholes期权定价模型，参数如下：目前股票价格48元；无风险利率5%；N（d1）＝0.718891；N（d2）＝0.641713。（ ）
- A.2.03元
- B.4.86元
- C.6.69元
- D.8.81元
正确答案及解析
正确答案
C
解析
根据Black－Scholes期权定价模型，欧式看涨期权的价格为：
一个欧式看涨期权9个月后到期，行权价格是45元，其价格是多少？使用Black－Scholes期权定价模型，参数如下：目前股票价格48元；无风险利率5%；N（d1）＝0.718891；N（d2）＝0.641713。（ ）
根据Black－Scholes期权定价模型，欧式看涨期权的价格为：
