股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险，股栗A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0,则股栗A B最小方差组合时的期望收益率为（）。
- A.12.8%
- B.14%
- C.16%
- D.18%
正确答案及解析
正确答案
B
解析
欲令方差最小，可对上式求导数后令导数为0，解得WA.=0.25，WB.= 0.75 r = 0. 25x20%+0. 75x12%= 14%
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