G公司是天然气生产企业．新冠肺炎疫情开始以后．投资者小李认为北半球的暖冬，加上天然气供过于求．又受到疫情影响，工业用气需求会下滑，因此不看好2020年天然气价格。认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月、执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元，看跌期权成本为10美元。
如果某时点小李达到盈亏平衡。此时股票的价格可能是（ ）美元。
- A.77
- B.100
- C.65
- D.113
正确答案及解析
正确答案
A、D
解析
购买两个期权共计花费18美元，如果某时点小李达到盈亏平衡．则执行期权获取18美元收益即可。现行市场价格为77美元．执行看跌期权，收益为95-77=18（美元），放弃看涨期权，收益为0美元，选项A正确。现行市场价格为113美元．放弃看跌期权．收益为0美元。执行看涨期权．收益为113-95=18（美元），选项D正确。
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