（2019年真题）某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场上所有股票的平均收益率为8％，无风险收益率为4％。
根据以上资料，回答下列问题：
假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险，则在下列风险中，不能通过此举消除的风险是（ ）。
- A.宏观经济形势变动风险
- B.国家经济政策变动风险
- C.财务风险
- D.经营风险
正确答案及解析
正确答案
A、B
解析
系统风险是由影响整个市场的风险因素所引起的，包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它是在市场上永远存在的，不可以通过资产组合来消除的风险。非系统风险指包括公司财务风险、经营风险等在内的特有风险（公司自身原因），是可以通过资产组合予以降低或消除，属于可分散风险。
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