假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是()。
- A.资产组合X的业绩较好
- B.资产组合Y的业绩较好
- C.资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
- D.资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
正确答案及解析
正确答案
C
解析
夏普指标为：SP=(RP-rf)/σP，其中RP和σP为组合的平均收益率和收益率标准差。可以看出夏普指数与β系数无关，而与收益率和收益率标准差有关，而两个资产组合具有相同的收益率和标准差，所以两个资产组合的业绩一样好。
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