债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是()。
- A.债券到期收益率降低，则久期变短
- B.债券息票利率提高，则久期变长
- C.债券到期时间减少，则久期变长
- D.零息债券的久期等于它的到期时间
正确答案及解析
正确答案
D
解析
关于债券久期的法则主要有：①零息债券的久期等于它的到期时间；②到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加；③当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加；④假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高；⑤无期限债券的久期为(1+y)/y，y为债券的到期收益率。
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根据案例回答1~2题。-
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- B.0.0904，0.0133，0.2144；C基金
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