某3年期普通债券票面利率为8%，票面价值为100元，每年付息，如果到期收益率为10%，则该债券的久期为()年。
- A.2.56
- B.2.78
- C.3.48
- D.4.56
正确答案及解析
正确答案
B
解析
该债券的价格为：100*8%/(1+10%)+100*8%/(1+10%)2+(100*8%+100)/(1+10%)3≈7.27+6.61+81.14≈95.02（元）；该债权的久期为：D=1*w1+2*w2+…+n*wn=1*7.27/95.02+2*6.61/95.02+3*81.14/95.02≈2.78（年）。
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