作为商业银行日常风险管理手段的有效补充，压力测试具有的主要功能包括（ ）。
Ⅰ.帮助量化“肥尾”风险和重估模型假设
Ⅱ.降低商业银行面临的风险水平
Ⅲ.提高商业银行对其自身风险特征的理解
Ⅳ.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
Ⅴ.模拟商业银行日常业务经营
- A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
- B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
- C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
- D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
正确答案及解析
正确答案
解析
信用风险组合的压力测试的主要功能有：①估计商业银行在压力条件下的风险暴露，并帮助商业银行制定或选择适当的战略转移此类风险（如重组头寸、制订适当的应急计划）；②提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险因素的监控；③帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致；④帮助量化“肥尾”（FatTail）风险和重估模型假设（如关于波动性和相关性的假设）；⑤评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。
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下列有关RSI的描述，正确的有（ ）。
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- A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
- B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
- C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
- D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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- B.Ⅱ.Ⅲ
- C.Ⅱ.Ⅳ
- D.Ⅰ.Ⅳ
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（2021年真题）某公司是一家生产企业，2015年不含税销售额90万元，不含税外购货物额60万，对于该公司，下列说法正确的有（ ）
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- A.Ⅱ、Ⅳ
- B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C.Ⅰ、Ⅳ
- D.Ⅰ、Ⅲ
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风险的不确定性包括两个方面（ ）。
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- B.II、IV
- C.I、IV
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