某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。
- A.6.63%
- B.2.89%
- C.3.32%
- D.5.78%
正确答案及解析
正确答案
A
解析
互换的固定利率=2（1-0.8772）/（0.9732+0.9434+0.9112+0.8772）=6.63%
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。
互换的固定利率=2（1-0.8772）/（0.9732+0.9434+0.9112+0.8772）=6.63%