下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）
- A.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险
- B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
- C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
- D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
正确答案及解析
正确答案
A、B、D
解析
投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权Delta对中策略，这是利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度为Delta，投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险.如果该策略能完全规避组合的价格波动风险则该策略为Delta中性策咯.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化，静态的
Delta对冲并不能完全规避风险。需要投资者不断依据市场变化调整对冲头寸。
