图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线
- A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％
- B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％
- C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％
- D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％
正确答案及解析
正确答案
A、C
解析
钟形曲线是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-“％。由此可以看出，阮R实际上是某个概率分布的分位数。
