对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（ ）。
- A.风险因子往往不止一个
- B.风险因子之间具有一定的相关性
- C.需要引入多维风险测量方法
- D.传统的敏感性分析只能采用线性近似
正确答案及解析
正确答案
A、B、D
解析
敏感性分析具有一定的局限性，主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个，且彼此之间具有一定的相关性，需要引入多维风险测量方法。而传统的敏感性分析只能采用线性近似，假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系，无法捕捉其中的非线性变化。C项属于解决局限性的方法。
