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对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产＜行权价时，Delta收敛于0。（ ）

正确答案及解析

正确答案

正确

解析

对于看涨期权，随着到期日的临近，实值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于1；平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于0．5；虚值期权(标的价格＜行权价)Delta收敛于0。

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