在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。
- A.有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
- B.有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
- C.有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
- D.有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
正确答案及解析
正确答案
A、D
解析
在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。
在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。
在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。
