某基金经理持有 30%国债、70%股票的投资组合。若预计股票市场将走强，则运用转移阿尔法策略可获得更高的组合收益。
正确答案及解析
正确答案
正确
解析
若公司在股票组合上拥有较好的业绩，相比债券组合而言更易产生阿尔法收益，通过使用股票的阿尔法收益替代债券的阿尔法收益，使得企业的被动型债券资产组合获得了超额收益。实际上，上述策略转移了不同资产的阿尔法收益，被称为“转移阿尔法策略”。
某基金经理持有 30%国债、70%股票的投资组合。若预计股票市场将走强，则运用转移阿尔法策略可获得更高的组合收益。
正确
若公司在股票组合上拥有较好的业绩，相比债券组合而言更易产生阿尔法收益，通过使用股票的阿尔法收益替代债券的阿尔法收益，使得企业的被动型债券资产组合获得了超额收益。实际上，上述策略转移了不同资产的阿尔法收益，被称为“转移阿尔法策略”。
