在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（ ）
错误
在期权的二叉树定价模型中，风险中性概率p的计算公式为：，其中，r为无风险利率，T表示到期日，u和d分别代表标的资产价格上涨和下跌的幅度。
( )。
，其中，r为无风险利率，T表示到期日，u和d分别代表标的资产价格上涨和下跌的幅度。，其中，r为无风险利率，T表示到期日，u和d分别代表标的资产价格上涨和下跌的幅度。
