95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。（ ）
正确答案及解析
正确答案
错误
解析
随机变量的分布函数是单调不减函数，根据Prob（△Π≤-VaR）=1-a％，95％置信水平所对应的VaR将不会大于99％置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。
95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。（ ）
错误
随机变量的分布函数是单调不减函数，根据Prob（△Π≤-VaR）=1-a％，95％置信水平所对应的VaR将不会大于99％置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。
