某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。
- A.盈利37000美元
- B.亏损37000美元
- C.盈利3700美元
- D.亏损3700美元
正确答案及解析
正确答案
C
解析
投资者盈利：（1.212-1.3432）×100+（1.3450-1.2101）×100=3700（美元）。
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- B.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权
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